これはMicroStationの仕様となります。この仕様はマスターのDGNファイルが他のPCへコピーされた時に、絶対パス上に参照ファイルが存在していない事が多々あります。その為同じフォルダの参照ファイルを優先して表示します。
「相対パスを保存」ご使用して頂くと、マスターDGNからの相対的なフォルダ関係を考慮してアタッチします。